最大化、约化论、可预测,堪称现代经济学哲理基础的三根神柱,共同支撑起经济学巍峨的学术大厦,其逻辑结构具有深沉美感,精妙绝伦。

  弗里德曼著名讲义《价格理论》的自序,以动人笔触道出他对经济学完美理论结构的由衷赞叹:“价格理论逻辑结构所具有的深刻美学价值,总让我脑海里浮想起济慈的诗句:美就是真,真 就是美——它是天地间我们所能知道的一切,它是天地间我们应该知道的一切!”马歇尔同样对价格理论供求分析逻辑的高妙境界神往不已,《经济学原理》有云:多样性的统一和统一的多样 性(Many in One, One in Many),是科学的最高境界,亦是经济学的最高境界。马歇尔深信自己穷毕生精力致力完善的供求分析价格理论,已接近最高至善之境。

  拜读先辈大师的著作,我不禁感叹:或许人类思想的天然趣向总是要追寻完美无瑕的理想社会,人类思维的天然趣向似乎总是要追寻完美无缺的统一理论。孔子的太平世和大同社会、柏拉图 的理想国,释迦牟尼的极乐世界,耶稣的天国,摩尔的乌托邦,圣西门、傅里叶和马克思的共产主义……它们既是人类历史上最伟大思想家憧憬的理想社会,背后的逻辑基础则是一个完美无 瑕、包罗一切的抽象理论。

  马歇尔和弗里德曼赞叹不已的价格理论正是一个宁静抽象、永恒不变的经济理论乌托邦,它与缤纷多姿、变化万千、混乱不堪的现实经济世界有天壤之别。

  斯坦福大学教授、收益递增和演化经济学的开拓者之一阿瑟·布莱恩(Arthur Brian)曾经如此批评主流经济学:“经济学就像是纯数学的一个分支。作为经济学基础理论而著称的新古典经济 学,已经把这个多姿多彩而又错综复杂的世界简化成了用几页纸就能写尽的一系列狭隘、抽象的法则。所有的教科书都充满了数学等式。最优秀的年轻经济学家好像都在把自己的学术生涯贡 献给对一个个数学定理的证明,而不顾这些定理和现实世界是否有任何关系……

  计量经济学家们如此成功地把他们的学科转变成为假扮的物理学,在他们的理论中,人类所有的弱点和激情都被过滤去了。他们的理论把具有动物本能的人描述成了像粒子那样的东西:经济 人-像神一样的存在物。这些存在物的理性思维永远是完美无缺的,永远是冷静地追求可以预测的自我利益。就像一个物理学家可以预测一个粒子对任何一组特定的力会做出何种反应那样,经 济学家也可以预测经济人会对怎样的特定的经济形势作出何种反应:他们会正好把自己的实用功能发挥到极致。”

  假扮的物理学、纯数学的一个分支、无限理性的经济人、粒子一样的力学运动……是构成经济学乌托邦科学意象和图景的基本元素,它们共同描绘出一幅沉闷、呆板的机械图画,毫无生机活 力,毫无人性色彩和光辉,它没有撼人心魄的苍凉悲欢,没有人间幸福的欣快愉悦,没有创造的激情和失败的痛苦,没有无法遏制的情感冲动和野性狂热。它无法刻画亚当·斯密笔下精明商 人的算计和刻薄,无法描述马克思世界里资本家的贪婪和无情、无产者的艰辛和挣扎,无法描述凯恩斯世界里投机家喜怒无常的“动物本能”和企业家激情冲动的投资决策,无法描述熊彼特 世界里企业家和创新者波澜壮阔的“创造性毁灭”,无法描述奈特和科斯世界里经常无事找事、惹是生非的市侩小民……

  经济理论的乌托邦世界里,有三个神奇的王国,它们代表着20世纪经济理论最辉煌的成就:阿罗-德布鲁的竞争性一般均衡模型、博弈论和理性预期学说。最大化、约化论、可预测是三个理论 王国的共同基石,其中可预测性则是最重要的共同假设。可预测有两个基本含义:其一,经济世界的运动变化有确定的规律和轨迹,本身可预测;其二,经济人具有预测变化和现象的理性和能 力。

  一般均衡模型、博弈论和理性预期学说皆假设未来可以预知,或者我们至少可以知道未来各种结果的概率。换成数学语言,就是我们知道最大化等式及其预算约束条件方程式里的所有变量。 萨缪尔森将全部经济学概括成一个最大化问题,也就是求解一个拉格朗日方程。如果不能明确知道方程式里面的变量及其相互关系,我们则无法求解最大化结果。

  未来之所以能够被预知或预测,是因为人们一旦选择了行动路线,他们就会永远沿着这个方向走下去,不会随意改变和中止。换成数学语言,就是最大化方程式变量之间的关系不能变,否则 预测推算就无法进行。其实,理性预期学派的开拓者、诺奖得主罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas)深刻意识到这个假设是经济学的致命缺陷。“卢卡斯批判”(Lucas Critique)的精髓就是:经 济计量模型方程组里面的每一个方程式关系,会随时发生变化,甚至完全转变为另一个方程式。不过卢卡斯并不彻底,他没有进一步明确指出,许多人类最重要的决策行为和行为演变历程, 压根儿就无法用方程式来描述。

  卢卡斯还指出一个令人吃惊的现象:上世纪50~60年代的经济计量模型推测似乎相当准确和有效,曾经赢得广泛赞誉和崇高声望,70年代后,经济计量模型的预测结果却突然非常离谱,预测的 准确性一落千丈。卢卡斯的解释是,处于剧烈波动的经济金融环境里,人们的预期总是急剧变化,计量模型方程式不再有效。

  阿罗-德布鲁模型、博弈论和理性预期学说假设人们自始至终知道自己最大化的内容是什么。易言之,人们不仅完全知晓自身的行为结果,而且完全知晓行为结果的价值和意义。

  阿罗-德布鲁模型的关键假设就是所有“未来到期的或有产品和服务”集合(sets of dated contingent goods)是预先确定的。人们能够预先确切地知道未来经济体系会产生哪些产品和服务, 至少能够准确知道每一个产品和服务出现的概率。既然人们知道未来经济体系一切商品和服务的种类和它们出现的概率,人们才能针对每一种商品和服务签订供求合约,每一个供求合约亦假 设能得到完全履行,或者至少知道每个合同完全得到履行的概率。易言之,经济体系的交易费用为零,阿罗-德布鲁模型以拍卖人(类似斯密的“看不见的手”)来取代经济体系复杂的制度安排 和交易费用,拍卖人不收费,获得信息的能力无限,成本为零。阿罗和德布鲁两位大师的高明之处,乃是以天才的数学定律证明:上述假设下的经济体系,所有商品和服务合约皆得到完美履 行,所有市场皆完全出清,供给完全等于需求,经济体系一切变量同时实现均衡,每个人皆获得实现最大化的价值和效用。阿罗-德布鲁模型是一个完美的经济理论乌托邦。

  同样,博弈论的关键假设是博弈者的策略集(sets of strategies)和每个策略的回报(payoff)预先确知,至少预先确知每个策略和回报出现的概率,博弈过程不会产生完全新的策略。理性预 期学说则假设所有决策主体拥有共同的超级理性(super-rationality),所有决策主体享有共同信念。

  最大化、约化论、无限理性、完美预测所呈现的经济体系是一个乌托邦式的、“非人性”的经济体系,是一个虚构的抽象的机械体系。乌托邦神圣高妙,却不食人间烟火。后文我们将详细说 明,现实经济体系的最佳譬喻是生命体系。生命体系的特征是演化、突变、非均衡、动态、非线性、非理性、不确定、不可逆、无法预测、情感冲突、有限理性、有限知识、创造性毁灭、创 造性颠覆……

  来源: 第一财经日报

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